Aspectos de Teste de Reconciliação de Falhas de Software de Sistemas de Negociação.
Resumo - Este artigo descreve o conceito de teste de reconciliação - um processo de uso de ferramentas de reconciliação de dados para validar o sistema em paralelo com outras atividades. Os autores estudaram informações sobre duas grandes falhas de software na área de comércio eletrônico: IPO do Facebook nos algoritmos NASDAQ e Knight Capital. Este artigo contribui para o assunto, identificando aspectos relacionados à reconciliação de dados durante esses dois eventos. Os autores discutem o equilíbrio entre reações automáticas e manuais às discrepâncias relatadas por ferramentas de reconciliação e analisam a necessidade de introduzir testes de reconciliação como parte do ciclo de vida do desenvolvimento do sistema para sistemas complexos de processamento transacional.
Palavras-chave: reconciliação de dados, testes de software, negociação eletrônica.
I. Introdução.
A reconciliação é um processo de encontrar discrepâncias nos dados obtidos de diferentes fontes. Na contabilidade, a reconciliação refere-se ao processo de garantir que dois conjuntos de registros, geralmente saldos de contas, coincidam entre si. Nos mercados financeiros, os sistemas de reconciliação de dados ajudam os gestores de ativos a conciliar transações, fluxos de caixa e de segurança, saldos e posições entre diferentes sistemas, p. dados internos armazenados pelo participante comercial versus dados externos recebidos de contrapartes, corretores, clarificadores, detentores, etc. [1]. Os pacotes de reconciliação de dados são freqüentemente usados por equipes de meio ambiente e de back-office para identificar quebras em dados pós-negociação armazenados em bancos de dados relacionais. A maior parte da pesquisa de reconciliação de dados também está focada em várias técnicas relacionadas ao banco de dados [2]. Os produtos de extrato de finalidade geral, transformação e carga (ETL), como o Informatica PowerCenter, podem ser utilizados como base para implementações de ferramentas de reconciliação [3]. O setor de serviços financeiros também usa soluções especializadas como a UnaVista [4] da London Stock Exchange. A reconciliação de dados pode ser implementada como:
A abordagem de implementação ótima depende do equilíbrio entre riscos de exposição no tempo de soluções menos frequentes e requisitos de pegada de soluções mais freqüentes.
Soluções mais lentas atrasam a entrega de informações críticas para a equipe operacional, mas exigem menos recursos de hardware em comparação com soluções mais rápidas. Devido aos requisitos de latência, os bancos de dados relacionais foram removidos do caminho transacional principal na maioria dos sistemas de negociação [5]. Esse fato, juntamente com o desejo de limitar a exposição ao tempo, provavelmente se refletirá na próxima geração de produtos de reconciliação que se afastarão dos bancos de dados e se concentrarão mais na correspondência em tempo real.
Na próxima parte do documento, o conceito de Teste de Reconciliação é descrito. As partes III e IV cobrem duas amostras de grandes falhas de software na área de comércio eletrônico. O primeiro descreve os eventos relacionados a um Knight Capital algo que enviou milhões de pedidos descontrolados para os mercados dos EUA e adquiriu uma enorme posição de perda. O segundo descreve problemas com a determinação do preço de cruzamento e o envio de confirmações aos membros durante o IPO do Facebook na troca do NASDAQ. A última parte contém a análise de semelhanças entre Knight Capital e eventos IPO do Facebook a partir de pontos de vista de reconciliação de dados e testes.
II. Teste de reconciliação.
O teste de reconciliação é um processo de utilização de ferramentas de reconciliação de dados para validar o sistema em paralelo com outras atividades de teste. O termo raramente aparece em trabalhos de pesquisa. As ferramentas de reconciliação de dados podem ser vistas como ferramentas de teste passivo devido à sua capacidade de verificar a consistência dos dados em todo o sistema sem iniciar qualquer fluxo de mensagens adicionais [6]. A capacidade das ferramentas de reconciliação de dados para denunciar erros na consistência de dados os torna útil para os testes de atividades de testes funcionais e não funcionais.
Por sua própria natureza, as ferramentas de reconciliação de dados de produção satisfazem os requisitos para ferramentas de teste que podem ser usadas em ambientes de produção de sistemas de negociação [7]. Assim, as ferramentas de reconciliação de dados podem suportar os requisitos dos métodos de alto volume de automação de teste (HiVAT):
o seu impacto no sistema em teste é aceitável para os ambientes de produção e teste; as ferramentas podem coletar e processar dados sobre eventos no sistema em teste às taxas / volumes de produção; eles podem destacar discrepâncias em grandes conjuntos de dados de uma forma que pode ser analisada pelas equipes operacionais ou de QA; A estabilidade e a resiliência das ferramentas são suficientes para executar grandes volumes de testes automatizados.
É importante usar ferramentas de reconciliação de dados durante a execução de testes negativos. A equipe de Garantia de Qualidade deve verificar se os cenários negativos podem ser escolhidos pelas ferramentas de reconciliação de dados ou não. Sempre que um cenário de teste negativo leva a uma discrepância destacada pela ferramenta de reconciliação de dados, a equipe de Garantia de Qualidade deve validar se é possível usar as informações da ferramenta para identificar a origem do problema. Desta forma, a equipe operacional terá a visão necessária para agir se o problema já ocorrer no ambiente de produção.
O teste de reconciliação requer a presença de ferramentas de reconciliação de dados nos ambientes de teste. Em alguns casos, pode levar a custos adicionais de licenças e outras despesas. No entanto, a ausência de instrumentação semelhante à produção limita a cobertura dos testes operacionais.
Para realizar testes de reconciliação, é necessário ter ferramentas de reconciliação de dados disponíveis. A equipe de Garantia de Qualidade deve considerar a possibilidade de implementar ferramentas de teste capazes de executar verificações de consistência de dados passivos. Essas ferramentas devem ser implementadas com uma oportunidade potencial em mente que elas também serão usadas em ambientes de produção.
Em resumo, os principais aspectos das ferramentas de reconciliação de dados são:
eles são ferramentas de teste passivas que servem como oráculos de teste, eles podem ser usados com métodos HiVAT, eles devem ser usados durante ciclos de teste negativos.
III. Knight Capital.
A Knight Capital era uma das empresas mais vendidas de alta freqüência (HFT) e representava aproximadamente 10% dos títulos de ações norte-americanos listados em 2018-2018. Knight operou o software de roteador de pedidos ultra-rápido chamado SMARS. Uma falha técnica no sistema que aconteceu no dia 1º de agosto de 2018 levou a uma inscrição descontrolada no mercado e acumulou uma posição de perda de US $ 460 milhões no prazo de 45 minutos [8].
O software Smart Order Router (SOR) destina-se a executar ordens na atual paisagem de mercados financeiros fragmentados [9]. A Figura 1 abaixo mostra uma visão simplificada da arquitetura do sistema SOR.
Fig. 1. Arquitetura SOR simplificada.
O Sistema de Gerenciamento de Ordem (OMS) recebe ordens de clientes (ordens pai) e depois que as verificações e controles de validação passam para o subsistema SOR. O último cria ordens de mercado (ordens de criança) para cada ordem de pai e as envia para trocas diferentes dependendo do estado dos mercados e da lógica de negócios interna do sistema. A informação sobre trades é armazenada no Trade Management System (TMS) e as posições e contas de negociação são atualizadas.
Um conjunto de controles de reconciliação é necessário para proteger o sistema como mostrado na Figura 2.
Fig. 2. Controles de reconciliação em um sistema SOR.
É necessário verificar as discrepâncias entre as ordens pai e filho. Quando as ordens filho são executadas no mercado, é necessário conciliar os relatórios de execução do mercado e as ordens dos pais. Sempre que as discrepâncias forem detectadas, elas devem ser refletidas nas contas de erros.
O sistema SMARS continha os controles de reconciliação necessários. No entanto, pareceu que eles não foram devidamente configurados ou testados. O controle de reconciliação para validar as ordens pai versus ordem infantil pareceu ser maior no código-fonte e a lógica do sistema SMARS não foi afetada pelo cheque. Todos os outros controles de risco estavam localizados no nível OMS e não eram adequados para bloquear problemas se eles ocorressem no sistema SMARS. Knight Capital tinha um sistema de monitoramento especial chamado PMON para visualizar as posições acumuladas na conta de erro, mas sua saída não estava vinculada a nenhum mecanismo de troca de matar e não forneceu informações suficientes às equipes operacionais para entender a origem do problema.
O Knight Capital implementou mudanças relacionadas à New York Stock Exchange (NYSE) Retail Liquidity Platform no sistema SMARS e colocou-os ao vivo na data dos eventos. Devido ao erro de um operador humano, as mudanças foram implantadas em sete servidores em vez de oito. O interruptor recém-inaugurado desencadeou um código legado nesse servidor, e o resultado foi um fluxo descontrolado de pedidos filho no mercado. O sistema continuou a enviar ordens filho, mesmo que as ordens dos clientes pai já estivessem preenchidas. Os controles de reconciliação em tempo real quebrados não conseguiram parar o algoritmo de negociação erroneo e os controles pós-comércio não foram projetados para afetar o fluxo em tempo real. A ordem executiva da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) destacou a falta de supervisão técnica na empresa e emitiu multa adicional de US $ 12 milhões. Knight Capital não conseguiu se recuperar desses eventos, o preço da ação caiu e a empresa foi adquirida por um dos seus concorrentes.
IV. IPO do Facebook.
O Facebook é a rede social mais utilizada no mundo. Sua audiência cresceu substancialmente ao longo dos anos e excedeu um bilhão de usuários. Em 2018, a empresa anunciou que selecionou o mercado NASDAQ como troca de listagem. A oferta pública inicial do Facebook (IPO) foi um dos maiores IPOs da história. Muitos investidores varejistas e institucionais participaram e adquirem ações da empresa. No dia do IPO, 18 de maio de 2018, as atividades de negociação no estoque foram interrompidas por um conjunto de falhas técnicas que duraram várias horas, teve um impacto financeiro substancial sobre alguns participantes do mercado e levou à investigação da SEC [10].
O sistema NASDAQ é uma das plataformas de negociação mais avançadas utilizadas por muitos intercâmbios nacionais e alternativos em muitos países. O sistema possui uma arquitetura distribuída resiliente e escalável e um conjunto de controles de reconciliação internos direcionados para validar a consistência interna dos dados. O sistema comercial pode operar em dois modos diferentes: negociação contínua e leilões. O comércio contínuo é uma maneira muito eficiente de organizar mercados com liquidez suficiente. Sempre que um preço da ordem de compra exceder ou igual ao preço da ordem de venda, uma negociação ocorrerá durante a negociação contínua. Os participantes do mercado têm acesso imediato a descobertas de preços e oportunidades comerciais. A negociação contínua é um processo auto-mantido. No entanto, não é a maneira mais eficaz de iniciar um novo dia de negociação ou manter um mercado ordenado após importantes eventos relevantes. A razão para isso é que cada participante tem medo de que outros tenham informações que não se refletem no preço da ação, já que a negociação ainda não começou e, portanto, espera que outros enviem suas ordens. Coletivamente, esse comportamento resulta em liquidez disponível limitada. O problema pode ser resolvido pelo modo de negociação de leilões. Por um período de tempo designado, os participantes podem enviar, alterar e cancelar seus pedidos, eles também podem visualizar os preços oferecidos por outros participantes, mas nenhum comércio ocorrerá até um momento específico. O modo de comércio de leilões confere confiança ao investidor para decidir se eles realmente têm a intenção de negociar ao preço aceito pelo mercado. No final do período de chamada de leilão, o sistema de câmbio identifica o preço de descruzamento que resultará no volume máximo de ações negociadas e a negociação entrará no modo contínuo [11]. A negociação secundária nos mercados NASDAQ geralmente começa com um leilão especial denominado "Display Only Period" (DOP). O NASDAQ usa um componente separado chamado "IPO Cross Application". Ele processa todas as ordens para definir o preço ao qual o maior número de ações será negociado e, em seguida, o mecanismo correspondente cruza as ordens de compra e venda elegíveis a esse preço.
O sistema NASDAQ possui um controle de reconciliação para validar que a lista de pedidos apresentados no mecanismo correspondente é idêntica à utilizada pelo Cross Application para determinar o preço. Este controle afeta diretamente o sistema de negociação e resulta em um pedido para recalcular o preço sempre que se verificar qualquer discrepância. Uma das razões para o cheque de reconciliação falhar foi que o NASDAQ permitiu que os participantes cancelassem as encomendas mesmo durante um curto período de cálculo do preço do cruzamento que normalmente leva 1-2 milissegundos.
Fig. 3. Arquitectura do sistema de negociação de troca conceitual.
Informações sobre os componentes da plataforma NASDAQ e sua arquitetura não estão disponíveis no domínio público. Apresentamos uma visão genérica da arquitetura simplificada na Figura 3 com base em informações do relatório da SEC e nossa experiência geral com sistemas similares. Os clientes enviam pedidos para os gateways comerciais e os pedidos são combinados dentro do mecanismo correspondente. De acordo com o relatório, o sistema usa componentes separados para calcular o preço de não cruzamento durante os leilões e outro aplicativo para enviar relatórios de confirmação aos membros e publicar as atualizações de cotações chamadas Aplicação de Execução. Semelhante ao Cross Application, o Aplicativo de Execução também teve controles de reconciliação associados para certificar-se de que sua visão dos pedidos coincida com a disponível no Cross Application.
No dia do IPO do Facebook, a plataforma NASDAQ recebeu um número excepcionalmente elevado de pedidos de participantes que desejavam participar do leilão de abertura de mercado. O processo IPO Cross Application demorou cerca de 20ms para determinar o preço de descruzamento e uma única ordem foi cancelada durante este período. O aplicativo repetiu o cálculo e o cheque de reconciliação, mas mais pedidos foram cancelados. O motor de correspondência NASDAQ eo IPO Cross Application entraram em um loop infinito. Toda tentativa de recalcular o preço de descruzamento foi seguida por verificação de reconciliação falhada. Nos próximos 25 minutos, as equipes técnicas e executivas determinaram que o controle de reconciliação impediu o sistema de abrir o mercado e concordou com uma proposta de Failover. A mudança de atualização de software da verificação foi implantada no servidor secundário e o primário foi morto, permitindo que o sistema pare o ciclo. Desconhecido no momento, devido ao ciclo em andamento, a capacidade do sistema para processar instruções de pedido de entrada adicionais era limitada, e outras encomendas de 38k estavam presas na fila de processamento e não participaram da cruz. Isso levou à falha na verificação de reconciliação na Aplicação de Execução. Muitos participantes do mercado não conseguiram receber confirmações por seus pedidos e negócios até que o NASDAQ realizasse o segundo failover e desligou o controle de reconciliação na Aplicação de Execução. A Figura 4 mostra o estado do sistema depois que as duas propostas de failover foram executadas.
Fig. 4. Estado do sistema NASDAQ após a execução da segunda proposta de failover.
Os eventos em torno do IPO do Facebook resultaram em perda significativa de confiança dos investidores, o operador do NASDAQ foi censurado pela SEC e teve que pagar uma penalidade administrativa de US $ 10 milhões e reservar um fundo de US $ 62 milhões para compensar as empresas prejudicadas pela falha.
V. Análise de Teste de Reconciliação.
Desastres tecnológicos em grande escala raramente são uma conseqüência de um único fator. Principalmente, eles resultam de um conjunto de falhas nos processos de desenvolvimento e manutenção de software. Os controles de reconciliação de dados servem como mecanismo de proteção adicional independente para sistemas complexos e, portanto, devem ser considerados como parte necessária das infra-estruturas de produção. O teste de reconciliação é uma atividade que não só ajuda a fornecer sistemas que se comportarão corretamente na produção, mas também proporciona confiança adicional de que as equipes operacionais terão informações suficientes para agir se as coisas correrem de forma inesperada.
Nos casos de IPO do Knight Capital e do Facebook, os sistemas de negociação apresentaram um conjunto razoável de controles de reconciliação. Em ambos os casos, o impacto dos problemas poderia ter sido significativamente reduzido se estes controles funcionassem adequadamente. Esta seção cobre distinções e semelhanças entre os dois eventos considerados.
A correção do controle de reconciliação em tempo real que corresponde às ordens dos pais versus ordens das crianças não foi testada pela Knight Capital há vários anos. Um cenário negativo que resultou em uma discrepância entre esses dois conjuntos de dados poderia ter evidenciado que o controle de risco foi mais ativo após ser movido para outra parte do código-fonte. Por outro lado, é claro que os controles de reconciliação foram testados funcionalmente pelo NASDAQ e provaram funcionar como esperado. No entanto, a equipe de troca nunca testou o curso das ações se o controle de reconciliação falhasse permanentemente. A equipe executou a proposta de failover sem validar em detalhes primeiro o impacto que teria em outros componentes e utilitários de reconciliação.
Ambas as empresas tinham uma visão de monitoramento que destacava o problema para suas equipes operacionais. Em ambos os casos, a equipe foi capaz de interpretar corretamente a extensão dos eventos. A equipe do Knight Capital decidiu erroneamente reverter as mudanças e efetivamente piorou as coisas. A equipe do NASDAQ não estava ciente de pedidos de 38k presos na fila de processamento por algum tempo, mesmo que o controle de reconciliação na Aplicação de Execução tivesse apanhado o problema imediatamente e marcado a cruz como inválida.
As ferramentas de reconciliação Knight Capital não estavam vinculadas a quaisquer instalações para interromper a negociação. No caso do NASDAQ, a reconciliação fracassada imediatamente bloqueou o processamento posterior. Após a reflexão, é claro que nenhum desses dois comportamentos é ideal. É necessário ter equilíbrio entre os interruptores automáticos e a capacidade dos operadores de controlar as verificações de reconciliação.
Em ambos os casos, os controles de reconciliação de dados em tempo real foram incorporados na principal parte transacional. Pode ser uma boa idéia usar ferramentas separadas do fluxo principal, e. subsistemas de vigilância, para executar a função de reconciliação de dados.
A figura a seguir mostra os usos do sistema de vigilância do mercado como a ferramenta de teste.
Fig. 5. Sistema de vigilância do mercado usado como ferramenta de teste de reconciliação.
A principal tarefa de um sistema de vigilância do mercado é apoiar as análises coletadas e analisadas pelos departamentos responsáveis pelo reconhecimento de possíveis abusos de mercado [12]. Um sistema de vigilância deve coletar as informações relativas a todas as ordens recebidas, respostas do sistema, dados de fontes externas e estados internos relevantes da plataforma de negociação.
É possível e benéfico utilizar o sistema de vigilância do mercado como ferramenta de teste de reconciliação pelos seguintes motivos:
Todos os dados necessários são coletados do sistema e disponíveis em tempo real e no banco de dados; a maioria dos sistemas de vigilância são configurados como um componente a jusante e não afetam o caminho transacional principal; o mecanismo de regras permite a criação de verificações de reconciliação de dados e aumentar os alertas quando eles falham; A repetição do livro de pedidos permite estudar a fonte exata da discrepância.
VI. Conclusão.
Os exemplos de falhas de software de alto perfil apresentadas no documento mostram que o funcionamento incorreto de controles de reconciliação de dados em sistemas de comércio eletrônico pode causar perdas financeiras substanciais. A validação desses controles precisa ser incorporada no ciclo de vida do desenvolvimento de software para tais sistemas.
Uma biblioteca de teste abrangente deve abordar várias discrepâncias potenciais relatadas por ferramentas de reconciliação de dados. As equipes operacionais devem fornecer respostas a cada um desses cenários. As equipes de garantia de qualidade devem verificar se as ferramentas fornecem informações suficientes para identificar a origem de uma discrepância. O próprio sistema deve ter controles para parar e continuar a negociação de forma automática e manual se ocorrer uma quebra no ambiente de produção.
Além de ser uma parte crítica das infra-estruturas de produção, as ferramentas de reconciliação de dados podem fornecer oráculos de teste adicionais para atividades de teste funcionais e não funcionais e permitir testes mais eficientes de sistemas de processamento transacionais complexos.
Os autores planejam prosseguir a pesquisa de aplicação de ferramentas de reconciliação de dados em testes de software e desenvolver uma implementação de referência de uma ferramenta escalável em tempo real para testes de reconciliação com base na plataforma proprietária de vigilância de mercado.
Referências.
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Codificação de Sistemas de Negociação: Testes, Solução de Problemas e Otimização.
Por Justin Kuepper.
A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suporta ferramentas de teste. Essas ferramentas são divididas em duas categorias:
As ferramentas de teste técnico buscam erros técnicos em seu código. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma declaração, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo de que sua declaração não é válida.
As ferramentas de teste lógico procuram erros lógicos em seu código. Por exemplo, se você usou um sinal "maior que" em vez de um sinal "menor que" (o que não é um erro técnico), uma ferramenta de teste lógico irá mostrar que seus resultados não fazem sentido.
Se o seu sistema de negociação é rentável. Quais as condições que se revelam mais rentáveis. Se houver algum erro nas suas regras (para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting The Past.)
Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil. Encontrar erros no seu código requer uma classificação sistemática através do seu código para identificar erros sintácticos que, apesar de muitas vezes menores, podem levar o seu programa a uma parada.
Semicolons faltantes após declarações - Estas devem ser após cada declaração. Variáveis indefinidas - Lembre-se de que você deve declará-las antes de usá-las! Erros ortográficos - Se algum nome ou função estiver escrito incorretamente, o aplicativo comercial retornará um erro (veja o exemplo abaixo). Uso incorreto de (=) - Lembre-se de que "=" atribui um valor a outro valor, enquanto "==" significa "igual a". Uso incorreto de funções internas - Consulte a documentação do aplicativo comercial ou a interface de programação de aplicativos (API) para garantir que você esteja usando a sintaxe correta. Alguns aplicativos comerciais contêm um recurso que permitirá que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo. Esse recurso permite que você veja qual é o erro e qual linha pode ser encontrada. Tome a Tradecision, por exemplo:
Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a localização (linha e coluna) do erro, uma descrição do erro e o tipo de erro (neste caso, é sintático). Se olharmos a expressão, podemos ver que na coluna 8 "xrossBelow" não é uma função válida. Se substituímos o "x" (que está na coluna 8) com um "c", teremos código válido.
Aqui podemos ver que, na descrição, a variável "BuyNow" não foi definida. Clicar duas vezes nessa mensagem de erro nos levará à localização específica do erro no código.
Alguns aplicativos comerciais permitem selecionar variáveis a serem otimizadas. A Tradecision, por exemplo, permite selecionar facilmente uma variável e substituí-la por código que tentará otimizar. A otimização em si é simplesmente um processo que encontra o valor ótimo para um elemento do sistema comercial específico com base em resultados e desempenho anteriores. Note-se que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que não conseguem se adaptar às condições do mercado; Portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis importantes, nem todas as variáveis!
Você pode ver que declaramos duas novas variáveis e configurá-las como "#". O "#" simplesmente significa que o programa de negociação irá substituir isso pelo número ótimo. Em seguida, você pode ver que usamos as novas variáveis dentro da nossa estratégia comercial. Finalmente, estabelecemos um intervalo para os números (para que o programa não procure no infinito).
Até agora, você deveria ter desenvolvido um sistema comercial comercial em que você possa ter confiança. Na próxima parte desta série, você aprenderá como aplicar seu sistema de negociação em gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais!
O melhor software de negociação de análise técnica.
Há aqueles que dizem que um comerciante do dia é tão bom quanto o seu software de gráficos. Embora seja discutível, certamente é verdade que uma parte fundamental do trabalho de um comerciante - como um radiologista - envolve a interpretação de dados em uma tela; na verdade, o dia de negociação como a conhecemos hoje não existiria sem software de mercado e plataformas de negociação eletrônica.
Muitas aplicações de software estão disponíveis em corretoras e fornecedores independentes que reivindicam funções variadas para auxiliar os comerciantes. A maioria das corretoras oferece software de negociação, armado com uma variedade de comércio, pesquisa, análise de ações e funções de análise, para clientes individuais quando abre uma conta de corretagem. Na verdade, as aplicações de software empacotadas - que também possuem sinos e assobios, como indicadores técnicos embutidos, números de análise fundamentais, aplicativos integrados para automação comercial, notícias e recursos de alerta - geralmente atuam como parte do campo de vendas da empresa na obtenção você se inscreva.
Grande parte do software é complementar; parte disso pode custar extra, como parte de um pacote premium; muito, invariavelmente, afirma que contém "melhores gráficos de ações" ou "a melhor plataforma de negociação gratuita". Fato: Não há nenhum melhor gráfico de ações, ou o melhor software de visualização de estoque. Existem muitos mercados, estratégias de negociação e preferências pessoais para isso. Mas podemos examinar alguns dos softwares de negociação mais amplamente utilizados e comparar suas características. Se a sua utilidade justifica os seus preços é a sua chamada.
MetaStock: uma das aplicações de software de negociação de ações mais populares, o MetaStock oferece mais de 300 indicadores técnicos, ferramentas de desenho embutidas como retração Fibonacci para complementar indicadores técnicos, notícias integradas, dados fundamentais com critérios de seleção e filtragem e cobertura de mercados globais em múltiplos ativos: ações, derivativos, divisas, futuros e commodities. Tanto a Subscrição de Gráficos Diários do MetaStock e seus pacotes MetaStock Real Time (especialmente orientados para comerciantes de dia) incluem seu software de gráficos de ações altamente elogiado.
Worden TC2000: se você estiver interessado exclusivamente em ações e fundos dos EUA e Canadá, a TC2000 oferece uma boa solução. Os recursos incluem gráficos de estoque, listas de vigilância, alertas, mensagens instantâneas, notícias, digitalização e classificação. O CT2000 oferece cobertura fundamental de dados, mais de 70 indicadores técnicos com 10 ferramentas de desenho e uma interface comercial fácil de usar, bem como uma função backtesting em dados históricos. No entanto, não oferece ferramentas de negociação automatizadas, e as classes de ativos são limitadas a ações, fundos e ETFs.
eSignal: Outro sistema popular de negociação de ações que oferece recursos de pesquisa, a ferramenta de negociação eSignal possui recursos diferentes, dependendo do pacote. Tem cobertura global em várias classes de ativos, incluindo ações, fundos, títulos, derivativos e divisas. O eSignal obtém alta na interface de gerenciamento de negócios com cobertura de notícias e figuras fundamentais, e seu software de gráficos de ações permite muita personalização. Os indicadores técnicos disponíveis parecem ser limitados em número e vêm com backtesting e recursos de alerta.
NinjaTrader: um sistema de software de negociação e gráficos integrado, que fornece solução de ponta a ponta, desde a entrada de ordens até a execução com opções de desenvolvimento personalizadas e integração de biblioteca de terceiros compatível com mais de 300 produtos adicionais, o NinjaTrader é uma das pesquisas e plataformas de negociação. É especialmente orientado para comerciantes de futuros e estrangeiros. Embora não seja uma plataforma de negociação gratuita, os custos podem ser tão baixos quanto $ .53 por contrato, e os descontos de comissão não são incomuns. Além dos indicadores técnicos usuais (100+), fundamentos, gráficos e ferramentas de pesquisa, ele também oferece um útil simulador de comércio, permitindo a aprendizagem livre de risco para os comerciantes em desenvolvimento.
Wave59 PRO2: oferecendo produtos de nível avançado para comerciantes experientes, o Wave59 PRO2 oferece funcionalidades high-end, incluindo "módulo de inteligência artificial de tecnologia de colméia, astrofísica de mercado, testes de sistema, execução de ordens integradas, construção de padrões e correspondência, o Vortex Fibonacci, um conjunto completo de Ferramentas baseadas em Gann, modo de treinamento e redes neurais ", para citar o site.
Estação de trabalho EquityFeed: uma característica proeminente destacada da estação de trabalho EquityFeed é uma ferramenta de caça de estoque chamada "FilterBuilder" - construída com grande número de critérios de filtragem que permitem que os comerciantes digitalizem e selecionem estoques por seu parâmetro desejado; Os defensores afirmam que é um dos melhores softwares de pesquisa em estoque. Os dados do mercado de nível 2 também estão disponíveis, e a cobertura inclui mercados OTC e PinkSheet. No entanto, oferece indicadores técnicos limitados e sem backtesting ou negociação automatizada. Suas ferramentas de pesquisa específicas do produto como ETFView, SectorView, etc. estão entre os melhores softwares de seleção de estoque. E até oferece plataformas de negociação gratuitas - durante o período de teste de duas semanas, isto é.
ProfitSource: direcionado a comerciantes ativos e de curto prazo com estratégias precisas de entrada e saída, a ProfitSource afirma ter uma vantagem com indicadores técnicos complexos, especialmente análise Elliot Wave e backtesting com mais de 40 indicadores técnicos automatizados incorporados. Sua cobertura de classe de ativos abrange as ações, o forex, as opções, os futuros e os fundos a nível global.
VectorVest: com plataformas de negociação e software de análise que abrangem diferentes regiões geográficas (para os EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, Cingapura, Europa, Hong Kong, Índia e África do Sul), o VectorVest é o da multidão intercontinental. O seu programa oferece cobertura abrangente para indicadores técnicos comuns em grandes ações e fundos em todo o mundo. O VectorVest também oferece recursos fortes de backtesting, personalização, filtragem em tempo real, listas de exibição e ferramentas de gráficos.
INO MarketClub: para os usuários que procuram especificamente software de gráficos, o MarketClub da INO oferece indicadores técnicos, linhas de tendência, ferramentas de análise quantitativa e funcionalidades de filtragem integradas a um sistema de gráficos e negociação - não apenas ações, mas futuros, divisas, ETFs e metais preciosos.
The Bottom Line.
A decisão de ir além das plataformas de negociação gratuitas e pagar extra para o software deve basear-se na funcionalidade do produto que atenda melhor às suas necessidades comerciais. Muitas vezes, você pode testar-drive para nada: muitas empresas de software de mercado oferecem períodos de avaliação sem custo, às vezes por até cinco semanas. Os comerciantes de novatos que estão entrando no mundo comercial podem selecionar aplicativos de software que tenham uma boa reputação com a funcionalidade básica necessária a um custo nominal - talvez uma assinatura mensal em vez de uma compra definitiva - enquanto os comerciantes experientes podem explorar produtos individuais de forma seletiva para atender aos seus critérios mais específicos.
Software de teste do sistema de negociação
Devo dizer # 8220; Sim e # 8221; como eu decidi comprar, e agora possui TradersStudio. Pelo preço (US $ 499), oferece um pacote muito decente para desenvolver e testar sistemas de negociação automatizados.
Por que eu escolhi o TradersStudio.
Eu pensei em algumas opções antes de comprar TradersStudio (Amibroker, TradeStation, Trading Blox, WealthLab, NinjaTrader) e com base em análise de recursos, recomendações e testes reais, estabeleci no TradersStudio.
Meus requisitos eram para uma plataforma independente que me permitiria testar qualquer sistema, com gerenciamento de dinheiro e interação com múltiplos sistemas.
Eu hesitei no Trading Blox, que eu gostei de testar (versão demo), mas no final o preço classificou o argumento (Trading Blox é $ 3.000 para funcionalidades semelhantes).
Para obter mais informações sobre o que cada produto oferece, eu definitivamente recomendaria dirigir-se a EliteTrader, onde muitas postagens de comparação de plataforma podem ser encontradas. Por favor, sinta-se à vontade para me fazer perguntas na seção Comentários abaixo.
Primeiras impressões.
Não é tão bom e # 8230; Não há demonstração disponível no site, você não pode baixar o aplicativo do site uma vez adquirido e os manuais que você recebe depois de esperar alguns dias parecem bastante não profissionais (apesar de ter mais de 300 páginas).
No entanto, a instalação é bastante fácil e você pode estar funcionando seguindo exemplos do manual em alguns minutos.
Principais características.
O aplicativo oferece alguns recursos interessantes que me ajudam a tomar a decisão:
Teste de sistemas integrados.
TradersStudio usa diferentes níveis hierárquicos: Instrumento, Sistema, Sessão, Plano de Comércio. Isso permite que você teste um sistema completo (ou seja, mais do que simples testes de entrada e saída). Um Plano de Comércio pode conter várias sessões, que por sua vez podem conter vários sistemas e instrumentos com possíveis interações entre eles. Além disso, as opções de gerenciamento de dinheiro podem ser testadas como parte do Plano de negociação. Isso torna muito mais realista do que uma coleção de testes de estratégia independentes.
Há também o conceito de sistemas virtuais que permitem que você execute um sistema no & # 8220; monitor & # 8221; modo e use-o apenas para tomada de decisão em outros & # 8220; live & # 8221; sistemas (ou seja, insira um comércio em sistema real somente após o sistema virtual postar 3 negociações perdidas).
Costumização.
TradersStudio implementa sua própria linguagem Macro, que parece ser um cruzamento entre TradeStation EasyLanguage e Visual Basic. Teoricamente, você pode implementar qualquer funcionalidade adicional que você precisar (indicador, suplemento de software, etc.). Além disso, existe uma ferramenta de importação que converte automaticamente o código EasyLanguage da TradeStation, que deve permitir reutilizar o código disponível.
Independente de dados.
Você basicamente pode carregar dados de qualquer fonte que desejar em qualquer formato suportado (qualquer formato de arquivo de texto padrão fará). Eu uso pessoalmente a vantagem desleal da CSI e obtendo-a carregada no TradersStudio foi uma brisa (consulte as postagens da vantagem desleal para obter mais informações sobre CSI UA -> TradersStudio)
Ande em frente.
Avançar é um conceito útil para usar no back-testing para evitar a sobre-otimização e ajuste de curva. TradersStudio implementa essa funcionalidade e ativa automaticamente, o que significa menos solução manual para você lidar.
Problemas de documentação.
Meu rancor principal é sobre os manuais. Apesar de ter mais de 300 páginas, ainda falta um guia de referência essencial para a programação usando seu idioma (há alguns exemplos, mas eles não cobrem toda a gama de funcionalidades e muito é para ser adivinhado pelo usuário). É um & # 8220; Learning by Example & # 8221; tipo de manual que pode parecer um pouco paternalista às vezes.
Por essa razão, achei difícil entrar seriamente no TradersStudio & # 8230; mas eu acabei de me inscrever para o grupo yahoo dedicado a ele e passará muitas horas na frente dele muito em breve!
Explorarei TradersStudio em mais detalhes à medida que eu começar a usá-lo e compartilhar em uma postagem posterior se você estiver interessado.
5 comentários até agora e darr;
Eu também escolhi TradersStudio por muitas das mesmas razões. Além disso, a API precisa ser melhorada, com clareza.
O manual é realmente ruim. Começa OK, mas cai abaixo da colina rapidamente. Ele traz código orientado a objetos para a imagem e mal explica. Muitas instruções específicas dizendo & # 8230; pressione este botão, insira isso, pressione ok e # 8230 ;. mas não explica os conceitos básicos por trás do que você está fazendo no exemplo. O manual também menciona conceitos sem explicá-los completamente.
Concordo com você, Tom.
No geral, depois de algum tempo usá-lo, senti TradersStudio não era # 8220; up-to-scratch & # 8221; e por que decidi atualizar para a Trading Blox.
Obrigado por falar sobre sua experiência com TS e TB aqui e em outras postagens.
Acabei de comprar um estúdio de comerciantes também.
Estava preocupado antes da compra pelo site desorganizado, atrasou repetidamente as datas de atualização do software e os manuais mal organizados (como o programa seria confiável se o site / manuais forem subóptimos?) E os desenvolvedores um pouco exagerados no elitetrader, mas finalmente foram adiante e compraram.
Fui através de um dos sistemas incluídos de acordo com o tutorial e as coisas pareciam bem. (embora um dos arquivos de dados forex fornecidos tenha causado um erro). Imported o código de estúdio dos Comerciantes para um sistema que eu havia comprado anteriormente e quando eu tentei adicionar a sobreposição de tamanho da posição fixa fixa, não consegui-lo funcionar. Ainda está à espera de uma resposta da ajuda técnica. Como eu ainda estou aguardando ainda mais por meu código de licença de software I & # 8217; não estou segurando minha respiração por uma resposta do suporte técnico. Mais preocupado por uma postagem em algum lugar sobre um bug na forma como TS controla o deslizamento forex supostamente dando resultados falsamente mais positivos.
Em suma, eu não tenho certeza de que este programa pode ser invocado.
Eu também estive pensando em Blox por algum tempo # 8211; o custo é um dissuasor & # 8211; mas toda a operação parece muito mais organizada e a comunidade de usuários mais profissional. Eu acho que esse pode ser outro bom exemplo de você obter o que você paga.
Eu acho que vou mandar TS para o backburner e olhar novamente para TB.
De acordo com esta publicação posterior: sistema de negociação automatizado / trading-blox-teaser-review /, senti a mesma maneira sobre o TradersStudio e fui para o Trading Blox (Builder) e não me arrependi de gastar o dinheiro extra # 8230;
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Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio de futuros é complexo e apresenta o risco de perdas substanciais; Como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou de investimento específica. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você toma como resultado de informações ou análises neste site é, em última análise, sua exclusiva responsabilidade.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.
Devo dizer # 8220; Sim e # 8221; como eu decidi comprar, e agora possui TradersStudio. Pelo preço (US $ 499), oferece um pacote muito decente para desenvolver e testar sistemas de negociação automatizados.
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Meus requisitos eram para uma plataforma independente que me permitiria testar qualquer sistema, com gerenciamento de dinheiro e interação com múltiplos sistemas.
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Primeiras impressões.
Não é tão bom e # 8230; Não há demonstração disponível no site, você não pode baixar o aplicativo do site uma vez adquirido e os manuais que você recebe depois de esperar alguns dias parecem bastante não profissionais (apesar de ter mais de 300 páginas).
No entanto, a instalação é bastante fácil e você pode estar funcionando seguindo exemplos do manual em alguns minutos.
Principais características.
O aplicativo oferece alguns recursos interessantes que me ajudam a tomar a decisão:
Teste de sistemas integrados.
TradersStudio usa diferentes níveis hierárquicos: Instrumento, Sistema, Sessão, Plano de Comércio. Isso permite que você teste um sistema completo (ou seja, mais do que simples testes de entrada e saída). Um Plano de Comércio pode conter várias sessões, que por sua vez podem conter vários sistemas e instrumentos com possíveis interações entre eles. Além disso, as opções de gerenciamento de dinheiro podem ser testadas como parte do Plano de negociação. Isso torna muito mais realista do que uma coleção de testes de estratégia independentes.
Há também o conceito de sistemas virtuais que permitem que você execute um sistema no & # 8220; monitor & # 8221; modo e use-o apenas para tomada de decisão em outros & # 8220; live & # 8221; sistemas (ou seja, insira um comércio em sistema real somente após o sistema virtual postar 3 negociações perdidas).
Costumização.
TradersStudio implementa sua própria linguagem Macro, que parece ser um cruzamento entre TradeStation EasyLanguage e Visual Basic. Teoricamente, você pode implementar qualquer funcionalidade adicional que você precisar (indicador, suplemento de software, etc.). Além disso, existe uma ferramenta de importação que converte automaticamente o código EasyLanguage da TradeStation, que deve permitir reutilizar o código disponível.
Independente de dados.
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Problemas de documentação.
Meu rancor principal é sobre os manuais. Apesar de ter mais de 300 páginas, ainda falta um guia de referência essencial para a programação usando seu idioma (há alguns exemplos, mas eles não cobrem toda a gama de funcionalidades e muito é para ser adivinhado pelo usuário). É um & # 8220; Learning by Example & # 8221; tipo de manual que pode parecer um pouco paternalista às vezes.
Por essa razão, achei difícil entrar seriamente no TradersStudio & # 8230; mas eu acabei de me inscrever para o grupo yahoo dedicado a ele e passará muitas horas na frente dele muito em breve!
Explorarei TradersStudio em mais detalhes à medida que eu começar a usá-lo e compartilhar em uma postagem posterior se você estiver interessado.
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O manual é realmente ruim. Começa OK, mas cai abaixo da colina rapidamente. Ele traz código orientado a objetos para a imagem e mal explica. Muitas instruções específicas dizendo & # 8230; pressione este botão, insira isso, pressione ok e # 8230 ;. mas não explica os conceitos básicos por trás do que você está fazendo no exemplo. O manual também menciona conceitos sem explicá-los completamente.
Concordo com você, Tom.
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Estava preocupado antes da compra pelo site desorganizado, atrasou repetidamente as datas de atualização do software e os manuais mal organizados (como o programa seria confiável se o site / manuais forem subóptimos?) E os desenvolvedores um pouco exagerados no elitetrader, mas finalmente foram adiante e compraram.
Fui através de um dos sistemas incluídos de acordo com o tutorial e as coisas pareciam bem. (embora um dos arquivos de dados forex fornecidos tenha causado um erro). Imported o código de estúdio dos Comerciantes para um sistema que eu havia comprado anteriormente e quando eu tentei adicionar a sobreposição de tamanho da posição fixa fixa, não consegui-lo funcionar. Ainda está à espera de uma resposta da ajuda técnica. Como eu ainda estou aguardando ainda mais por meu código de licença de software I & # 8217; não estou segurando minha respiração por uma resposta do suporte técnico. Mais preocupado por uma postagem em algum lugar sobre um bug na forma como TS controla o deslizamento forex supostamente dando resultados falsamente mais positivos.
Em suma, eu não tenho certeza de que este programa pode ser invocado.
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Eu acho que vou mandar TS para o backburner e olhar novamente para TB.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.
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